S & P Trading System

Vinte e cinco anos atrás visitei meu pai na Flórida. Ele havia trabalhado em Wall Street durante a Grande Depressão e tinha sido empresário e investidor ativo há quase 50 anos. Ele me levou para o escritório dele e abriu um grande livro de gráficos. Ele apontou para uma linha vermelha delgada que se estende por décadas em uma das tabelas. Ele disse que a linha vermelha era uma média móvel composta de todos os fundos mútuos na América. Quando o mercado se move acima dessa linha vermelha, comprei um par de fundos mútuos de todos os fins de uma lista e mantenho-os. Quando vai abaixo, eu vendo. E eu não volto até que ele aumente acima dele novamente. Eu tentei muitas coisas neste jogo, mas no final do dia eu nunca encontrei nada melhor do que isso. E lembre-se, não existe tal coisa como comprar e manter a longo prazo. Não funciona desse jeito. Vinte e cinco anos se passaram e seu conselho simples superou todas as outras estratégias que eu tentei (e tentei muitas). O que me leva a essa linha vermelha fina em suas tabelas, ou o que eu conheci como a média móvel de 300 dias do SPX. As empresas americanas que compõem o amplificador padrão Poors 500 (SPX) são um bom barômetro da nossa economia subjacente. A bolsa de valores segue este índice religiosamente, e a linha vermelha indica se o mercado está em um modo de urso ou de touro. É como entender a lógica simples da média móvel SampPs de 300 dias. Um exército mundial de investidores e analistas surgem todos os dias para regatear o valor das empresas de capital aberto da SampPs 500. Bilhões de ações circulam de um lado para o outro. É uma grande discussão entre compradores e vendedores. E a negociação continua durante todo o dia e para a noite através do mercado de futuros. Nos próximos 300 dias - 18 meses consecutivos - trilhões de ações trocarão as mãos, enquanto compradores e vendedores procuram um preço justo () a cada dia para as empresas do índice. É o preço médio dos anteriores 300 dias que buscamos. Como Warren Buffett diz, no curto prazo, o mercado é uma máquina de votação a longo prazo, é uma máquina de pesagem. Ao longo desses 300 dias, a direção do SampP - em relação à sua média de longo prazo - fica clara. Em um mercado de touro, o SPX 500 será consistentemente suportado por sua média móvel de 300 dias e se elevará acima dele. Nesse cenário você compra - ou segure - os mergulhos. Em um mercado ostentoso, o índice vai se quebrar abaixo da linha dos 300 dias de forma dramática e continua a cair precipitadamente nas próximas semanas. Nos mercados-urso de 2000 e 2008, essa mudança de tendência ocorreu em um único dia. A estratégia mais segura, portanto, é estar no mercado somente quando o SPX estiver acima da média móvel de 300 dias. Evitar as perdas catastróficas de um mercado urugo é extremamente importante, porque o dinheiro que você economiza estará disponível para a próxima vez que surgir uma oportunidade de compra segura. Examinamos essa metodologia para retornos de 10 e 15 anos. Usando essa estratégia, um dólar investido em 1999 teria sido 1,79 perto do fundo da crise financeira (21 de março de 2009), resultando em um retorno de 79 com uma taxa de crescimento composta de 6. Haveria duas trocas de fundos em dinheiro : Em setembro de 2000 e janeiro de 2008. Para três desses dez anos (1999-2009), o capital ficaria seguro em dinheiro, enquanto as tempestades financeiras se espalhavam em torno dele. Se esse mesmo dólar tivesse sido investido em uma estratégia de compra e retenção, o retorno de 10 anos teria se tornado uma perda negativa (-39) no capital original. A diferença entre os dois métodos é uma proporção de 3 para 1 ou, de outra forma, um investidor perdeu 39 enquanto o outro ganhou 79 de 1999-2009. Os retornos atuais (7 de novembro de 2013) cobrem agora um período de quase 15 anos. Um dólar investido com esta metodologia em 1999 seria 3,07 hoje - um retorno de 207 com um 7.9 CAGR. Haveria várias breves trocas em dinheiro: junho e agosto de 2010, agosto, outubro e dezembro de 2011, e finalmente uma vez em junho de 2012. No contexto de um mercado de touro, esses mergulhos abaixo do evento de 300 dias foram evento - Divertido, de curta duração, e provou ser oportunidades de compra. A estratégia de compra e retenção de 1999 até o presente (14.75 anos) teria um retorno de 40 e um CAGR de 2,31, mas com a rentabilidade que vem apenas nos últimos 16 meses uma espera muito, muito longa. A diferença no retorno total entre os dois métodos é dramática, ilustrando a importância das entradas de tempo e saídas ao longo da linha de 300 dias. Quando era tão importante quanto o que. Os fundos de investimento de índice fechado (ETFs) oferecem a melhor segurança e as taxas mais baixas. Eles são muito líquidos e comercializam-se como ações. Quando você compra um desses fundos, você está comprando o mercado geral, a lista completa e diversificada em todos os setores. 80 de todos os gerentes de dinheiro executam de acordo com um benchmark, geralmente um dos grandes índices - como o Dow Industrials, o SampP 500 ou o Nasdaq 100. Mas outros 10 sub-executá-los, então você realmente recebeu apenas um one-in - Muitas chances de encontrar um gênio financeiro que vencerá um sistema baseado em índice em qualquer ano. Aqui estão alguns dos símbolos do índice ETF disponíveis para negociação: SPX 500 (NYSEARCA: SPY), Dow Industrials (NYSEARCA: DIA), Nasdaq 100 (NASDAQ: QQQ). Se você gostasse de mais alavancagem na parte superior, você poderia escolher um dos Fundos Proshares: Russell 2000 Small-Caps (NYSEARCA: UWM), Nasdaq 100 (NYSEARCA: QLD), SPX 500 (NYSEARCA: SSO) ou Dow Industrials (NYSEARCA : DDM). (Destaca-se que o retorno do SSO alavancado é aproximadamente o dobro do retorno do SPX 500 usado em nossa metodologia). O tempo médio de espera para um mercado no touro é de 34 a 44 meses, então você pode olhar para a média móvel de 300 dias do SampPs Uma vez por semana durante esse tempo (se isso for demais para você, você não deveria estar fazendo isso em qualquer caso). Com o passar dos anos, com a certeza de que o verão se desloca para o outono, os meios de comunicação alertarão um dia sobre nuvens de tempestade no horizonte. O SPX subitamente cairá abaixo da média móvel de 300 dias. Alarmes soarão. A queda será explicada por cabeças falantes. O índice pode rebater brevemente (um salto no mercado ostentoso), mas depois cair de novo. Quando isso acontece, saia, fique de fora e aguarde até que a costa seja clara. Muitas vezes, ao investir, o que você não faz conta é mais do que o que você faz. O ex CEO da Intel, Andy Grove, disse uma vez, apenas o paranóico sobrevive. Preserve seu capital. A escravidão punitiva de um mercado ostentoso é algo a evitar a todo custo. No entanto, quando a tempestade é passada e a costa é clara, será hora de investir de novo. Como a primavera, a maré se virará. Há algo de milagroso nisso. Há uma maré nos assuntos dos homens, que, levados ao dilúvio, conduzem a toda boa fortuna omitida, toda a viagem de sua vida está ligada em águas rasas e em misérias. Em um mar cheio, agora estamos a flutuar E devemos tomar a corrente quando serve, ou perder nossos empreendimentos. Brutus, Júlio César, Ato IV Cena III: De dentro da tenda de Brutus Divulgação: O autor não tem posições em nenhum estoque mencionado, e não tem planos de iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. O autor escreveu este artigo, e expressa suas próprias opiniões. O autor não está recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). O autor não tem nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Este artigo foi escrito pela primeira vez em 21 de março de 2009, perto do fundo da crise financeira. Foi atualizado recentemente para refletir as condições atuais do mercado. Leia o artigo completo Quer negociar para uma vida no dia Comércio para ganhar, nós transformamos pessoas como você que ainda estão jogando jogos de adivinhação em comerciantes melhor preparados e educados. Você está interessado em aprender como fazer o comércio do dia, mas não sabe por onde começar. Tentando entender diferentes mercados, o software comercial, as regras, os corretores e os resultados podem ser confusos. Além disso, a compreensão dos riscos e da natureza imprevisível dos mercados geralmente não é ensinada. Se o seu objetivo é se tornar um comerciante do dia, sua primeira prioridade deve ser uma base sólida. Muitas pessoas pisam no pensamento comercial, é fácil. Errado não é fácil e certamente não é para todos. Nós fornecemos um ambiente de aprendizagem em tempo real usando gráficos. Nós nos concentramos em ação de preço combinada com regras concretas. Não usamos indicadores, análises técnicas ou pseudociências. Nós deixamos o movimento de preços ditar a estratégia e como os negócios são gerenciados. Oferecemos treinamento ao vivo com todos os nossos cursos. Ao usar uma abordagem pessoal adequada para todos os níveis de habilidades, nosso objetivo é ajudá-lo a entender os riscos e recompensas que são possíveis através da negociação. Veja o que nossos alunos dizem nos vídeos Oi, meu nome é John Paul e eu, o fundador da Day Trade to Win. Eu vou te ensinar pessoalmente como se tornar um comerciante melhor. Ao longo de muitos anos, descobri os segredos para o dia de negociação bem sucedido. Agora vou compartilhar esses segredos com você. Ao clicar em Localizar sua solução. Você está um passo mais perto de alcançar seus objetivos. Se você é um comerciante pela primeira vez, procurando retirar algumas novas técnicas, ou quer aprender a negociar os mercados de forma consistente, nós o conseguimos abordar. Inscreva-se nos nossos últimos vídeos comerciais. Sua (John Pauls) paciência excepcional e habilidades de ensino fizeram minha decisão de se inscrever como estudante. Ndash Nathan M. Mentorship Student, Seaside ou John, os métodos que você ensinou aqui me deixam realmente confiante no dia comercial, eliminando o medo que sempre estava comigo até agora. Muito Obrigado. Ndash Anna S. Queensland, Austrália Você sabe o que eu acho que eu acho que eu poderia trocar o ATO para completar minha aposentadoria por si só. Estou muito satisfeito por ver sua performance. Ndash Tim W. Omaha, Nebraska Hoje foi o primeiro dia que troquei com dinheiro real. Eu fiz 600,00 antes das comissões e paguei pela Linha Atlas no primeiro dia de negociação. Ndash Walid A. San Diego, Califórnia. Palavra rápida para você que eu tenho praticado o que você me ensinou ontem em Price Action Scalping. Estes foram os pontos mais fáceis, uma vez que o padrão se tornou familiar. Ndash Nathan M. Gearhart, Oregon Minha negociação não poderia ser melhor. Eu estou negociando dois lotes e interromper o comércio em cerca de 4 pontos, já fazendo quase duas vezes eu fiz antes de me aposentar em outubro passado. Ndash Frank D. Merrillville, Indiana Eu comprei a Linha do Atlas e eu gosto muito disso. Na verdade, é um dos poucos indicadores técnicos que eu já vi que parece funcionar com mais frequência do que não. Francesco C. Melbourne, Austrália Day Trade to Win é um dos melhores dinheiro que eu gastei na negociação E-Mini. É um método fácil de entender, completamente objetivo, que está me fazendo lucros reais quase todos os dias. Ndash Jill F. Sydney, Austrália Eu comprei um monte de cursos de comércio on-line, todos os quais apresentaram alguma variação de indicadores. Seu curso é diferente. Obrigado por explicar como a ação do preço pode me mostrar uma maneira melhor de negociar. O teste e o erro nos mercados são dispendiosos e demorados. Nosso programa de Mentorship de oito semanas foi projetado para ser um atalho para negociação bem-sucedida. Em vez de comprar nossos cursos e softwares individuais, considere aprender tudo o que tenho para lhe ensinar durante este programa de oito semanas. Ndash sobre 10 métodos de negociação de ações de preço. A instrução individual ou em grupo é oferecida. Como podemos ajudá-lo a melhorar para se capacitar para se negociar com o conhecimento desse programa de coaching pessoal. João Paulo ensina tudo o que sabe durante oito semanas de treinamento. Todos os nossos cursos e softwares estão incluídos. Cada sessão de treinamento é registrada para referência futura. Touro 8 semanas de coaching privado com John Paul bull Todos os cursos, softwares e produtos incl. Touro Veja cada sessão gravada depois Bull Torne-se um comerciante de dia profissional Saiba como e quando entrar em cada comércio usando o software Atlas Linereg. Extremamente fácil de usar, fornece preços de entrada exatos e serve como ferramenta para confirmar negócios. O treinamento ao vivo está incluído. Compatível com o último NinjaTradertrade, TradeStation e eSignal. Bull Exato Longo e curto sinal de entrada Bull Altamente preciso software automatizado Bull Treinamento ao vivo é incluído bull Trade futuros, moedas e forex Cansado de mau desempenho com indicadores ou análise técnica Quer métodos de troca de dia que realmente funcionam Sua busca acabou. Do curso de Open to the Scalping Mastery, você encontrará exatamente o que você precisa para obter os resultados desejados como comerciante de futuros, índices ou moeda. Bull Estratégias que você não consegue encontrar em qualquer outro lugar Cursos oferecidos como downloads instantâneos Bull O treinamento ao vivo é incluído Bull Compliments estratégias existentes